Это происходит потому что у вас GTA IV не лицензионная. Если такое происходит по попробуйте отправить вашего персонажа поспать, это может помочь, если это не помогло, отключите интернет во время игры.
Если эти способы не помогают, то попробуйте либо скачать другую версию игры, либо найдите в интернете какой-то кряк типа LaunchGTAIV.exe с помощью, которого потом и запускайте GTA IV и проблемы должны исчезнуть.