Во-первых, необходимо удостовериться, что игра установлена в папку, не имеющей в своем пути названий на русском языке/кириллице. Во-вторых, запускай игру от имени администратора. Еще одной причиной этой проблемы может быть встроенный антивирус "Защитник Windows". Можно попробовать отключить его совсем, либо добавить экзешник Бордерлендс в исключения.