Добрый день.
Нужно просто вернуться в тот же район, где его взяли в плен, таким образом у вас появится дополнительная миссия, по результатам которой можно будет вызволить его из плена. Он потом будет проходить небольшую реабилитацию, у него может стресс быть, так что бойца на некоторое время потеряете.
Такие миссии обычно хороши, когда ничего другого нет - это считай как доп. лут и опыт.