Для того, чтобы создать свой сервер нужно отрыть в Steam свою "Библиотеку" и выбрать раздел "Инструменты". В этом разделе будет куча программ, нужно будет найти "Gang Beasts Server" и скачать ее.
Запускаем "Gang Beasts Server" и должно включится командное окно, в котором попросят ввести "Start", чтобы запустился сервер. Вводим "Start" и сервер будет создан.
Выясняем свой IP-адрес, после чего копируем его и создаем лобби в игре. Дальше нужно пригласить друзей или поделиться с ними своим IP-адресом, например через Skype. После того как будет создано лобби, нужно будет нажать "Direct connect" и вставить свой IP-адрес и присоединиться.
Когда попадаете на сервер, то может появится надпись, что подключиться не удалось, в этом нет ничего страшного, просто переподключитесь.