В игре нет обычных сохранений, прогресс сохраняется только в определенных точка, так называемых, чекпоинтах. Вы можете узнать, что достигли определенного чекпоинта когда в левом нижнем углу экрана появится значок с диском.

Если же у вас не сохраняется прогресс даже после того как вы добрались до точек сохранения, то возможно, что проблема с пользователем компьютера, а точнее с именем пользователя. Попробуйте создать нового пользователя, использую только латиницу, то есть чтобы не было русских букв, либо можно запустить игру от имени Администратора.