Тут главное, чтобы у вас была такая же версия Borderlands 2 как и у других людей, иначе, может не получится. Если с этим все в порядке, то нужно установить Tunngle и зайти в игру, где выбрать Сетевые настройки и выбрать режим игры - Локальная сеть.
Заходим после этого в Главное меню, от туда переходим в Найти игры и далее выбирайте понравившийся сервер и можете подключиться к нему и начать играть.