Возможно поможет
1. Для начала отключить антивирус, т.к. он блокирует нужный файлы для установки.
2. Панель управления -> программы -> программы и компоненты -> включение и отключение компонентов Windows.
В списке ищем: Компоненты прежних версий и ставим галочку на DirectPlay.
Нажимаем применить и система автоматически установить нужный компонент.

Доп. инфо.
Если при запуске игры вылетает ошибка, табличка, report carsh и т.д., то есть два варианта действий.
1) Скачать NO CD к клиенту (маловероятно поможет, но кому-то помог действительно): ссылка (кликабельно)
2) В корневой папке игры жмем на значок GTA SA.exe -> свойства -> совместимость. Ставим галочку совместимости с той Windows, которая у вас .
Так же делаем со вторым значком запуска GTA SAMP.exe

***В некоторых случаях с W10 приходится убирать галочки совместимости.