В окне выбора персонажа есть функция Change Server, там можно выбрать уже существующий сервак или создать свой. Подключаешься к серверу, видишь ники игроков, которые предлагают играть по сети, выбираешь, к кому хочешь присоединится, пишешь его ник в строке Input Name и ждешь. Как только тот игрок согласится на твое участие, ты автоматом попадешь в сетевую игру.