Вообще сохранения должны загружаться автоматически. Если вы разрешили, то игра сама синхронизируется с Cloud и загружает сохранения в облако, а потом так же загружает сохранения, если вы заходите с другого компьютера.
Проблема заключается в том, что не все игры поддерживают Steam Cloud и далеко не каждый человек об этом знает.