Да, машину закрыть можно. Для этого при выходе из машины нужно удерживать кнопку (а не просто нажать). Тогда персонаж закроет машину, перестанет играть радио и она останется на прежнем месте.
Если под закрыть имеется ввиду чтобы другие не могли открыть, то когда сидишь в машине, зажми кнопку "закрытия/открытия" двери, в этот момент персонаж заглушит ее и выйдет из машины. Это можно считать ее закрытием на ключ.
Также после стоянки в твоем гараже она также будет считаться закрытой.